効率的な計算ファイナンス技術の開発とその適用
【研究分野】社会システム工学・安全システム
【研究キーワード】
ファイナンス / 準モンテカルロ法 / シミュレーション工学 / 金融工学 / 数理工学 / レヴィ過程
【研究成果の概要】
本研究においては,ブラウン運動ベースの実質次元減少法の考え方を拡張し,広く一般的な確率過程においても適用できるgeneralized linear transformation(GLT)の手法を確立した.具体的には,無限分解可能分布の確率密度関数を利用した方法,同分布の級数表現を利用した方法,逆レヴィ測度法を用いたもの,特性関数をDFTによって変換する方法を提案した.
【研究代表者】
【研究種目】若手研究(B)
【研究期間】2009 - 2011
【配分額】4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)