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シミュレーション工学に関するサイレントキーワードファイナンスが含まれる科研費採択研究3件

シミュレーション工学に関するサイレントキーワードファイナンスが含まれる科研費採択研究 3件

企業のコーポレートアクションと金融資産価格変動に関する研究
【研究分野】社会システム工学・安全システム
【研究領域課題番号】23310106 (KAKENデータベースで見る）
【研究キーワード】

ファイナンス / 企業財務 / 行動経済学 / エージェントベースモデル / 金融規制 / エージェント / シミュレーション工学 / 金融論
【研究成果の概要】

本研究では，企業のコーポレートアクションと資産価格変動の関連性について実証分析およびコンピュータシミュレーションを通じ分析を行った．実証分析においては，主要なコーポレートアクションの一つである利益還元政策に焦点を当てた分析を行った．具体的には，東京証券取引所に上場する企業を対象とし，利益還元政策公表時の資産価格について分析を実施した．分析の結果，価値移転の可能性を示す結果が得られた．本研究では，更に，決算情報に焦点を当てた分析，市場において入手可能な情報に焦点を当てた分析，コンピュータシミュレーションにより複数のステークホルダーを対象とした分析を実施し，分析結果についてとりまとめを行った．
【研究代表者】

高橋大志慶應義塾大学経営管理研究科教授 (Kakenデータベース)
【研究種目】基盤研究(B)
【研究期間】2011-04-01 - 2016-03-31
【配分額】18,850千円 (直接経費: 14,500千円、間接経費: 4,350千円)

効率的な計算ファイナンス技術の開発とその適用
【研究分野】社会システム工学・安全システム
【研究領域課題番号】21710157 (KAKENデータベースで見る）
【研究キーワード】

ファイナンス / 準モンテカルロ法 / シミュレーション工学 / 金融工学 / 数理工学 / レヴィ過程
【研究成果の概要】

本研究においては,ブラウン運動ベースの実質次元減少法の考え方を拡張し,広く一般的な確率過程においても適用できるgeneralized linear transformation(GLT)の手法を確立した.具体的には,無限分解可能分布の確率密度関数を利用した方法,同分布の級数表現を利用した方法,逆レヴィ測度法を用いたもの,特性関数をDFTによって変換する方法を提案した.
【研究代表者】

今井潤一慶應義塾大学理工学部准教授 (Kakenデータベース)
【研究種目】若手研究(B)
【研究期間】2009 - 2011
【配分額】4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)

ファイナンスにおける効率的な数値解析手法の開発とその実現
【研究分野】社会システム工学・安全システム
【研究領域課題番号】18710126 (KAKENデータベースで見る）
【研究キーワード】

ファイナンス / 準モンテカルロ法 / シミュレーション工学 / 数理工学 / 金融工学
【研究成果の概要】

本研究では,準モンテカルロ法の計算精度を高める分散減少法としてLinearTransformation method(LT法)を提案し,それらがオプション評価のみならず金融工学の諸問題に適用できることを示した.また,Generalized Linear Transformation method(GLT法)を提案し,従来のガウス過程ベースの確率過程のみならず,より一般のLevy processの場合にも活用できる具体的計算手法を提案した.
【研究代表者】

今井潤一慶應義塾大学理工学部准教授 (Kakenデータベース)
【研究種目】若手研究(B)
【研究期間】2006 - 2008
【配分額】3,830千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 330千円)