【研究分野】統計科学

【研究領域課題番号】26540011 (KAKENデータベースで見る）

【研究キーワード】

超高頻度データ / 点過程 / 擬似尤度解析 / リード・ラグ / リミットオーダーブック / 極限定理 / 確率解析 / 統計数学 / 解析学

【研究成果の概要】

有限時間高頻度観測される点過程の強度過程が伊藤過程であるときに，その相関構造推定量を構成し，漸近挙動を解明した．これはリード・ラグ推定やプライスモデリングの基礎となる．点過程回帰モデルに対して，統計的確率場と多項式型大偏差不等式を基礎とする擬似尤度解析を構築し，とくにロングタームの場合にそれを与えた．オーダーブックのダイナミックスを表現するモデルを提案し，実証分析を行った．

【研究種目】挑戦的萌芽研究

【研究期間】2014-04-01 - 2017-03-31

【配分額】3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)