Discovery Sagaサイレントキーワード俯瞰

DSGE / MCMC / ゼロ金利 / ベイズ推定 / マクロ経済 / リーマンショック / 可変パラメータ VAR / 金融政策 / 時変VARモデル / マルコフスイッチングモデル / 確率的ボラティリティ変動モデル / 為替レート / バブル / 地価 / 可変パラメータVAR

DSGE、DSGE-VAR、時変VAR、マルコフスイッチングなどのマクロ計量モデルの改良と日本のマクロデータへの応用を行い、学会等で報告を行うと共に査読付き学術誌に論文を公表した。特に時変VARモデルに関しては、MCMCを用いた厳密なパラメータの推定法や変数の順番の選択法を開発した。その他、ゼロ金利下における長期デフレの原因、量的緩和期における為替介入と金融政策の関係、不動産バブルの早期検出方法などの研究も行った。

【研究分担者】
塩路悦朗	一橋大学	大学院・経済学研究科	教授	(Kakenデータベース)
浅子和美	一橋大学	経済研究所	教授	(Kakenデータベース)
渡辺努	東京大学	大学院・経済学研究科	教授	(Kakenデータベース)
福重元嗣	大阪大学	大学院・経済学研究科	教授	(Kakenデータベース)

【研究連携者】
各務和彦	千葉大学	法経学部	准教授	(Kakenデータベース)