マクロ動学的確率的一般均衡モデルの統計的推定および評価方法の研究
【研究分野】理論経済学
【研究キーワード】
動学的確率的一般均衡モデル / ベイズ統計 / 景気循環 / 消費の習慣形成 / 為替レート / ランダムウォーク / 地域間価格差 / 輸送費 / 名目・実質為替レート / アベノミクス / long-run risk / 時変的不確実性 / トレンドインフレ / ニューケインジアンモデル / 沖縄返還 / マクロ経済学 / 国際金融 / 計量経済学 / 応用時系列分析 / 円ドルレート / 名目為替レート / ベイズ推定 / ソロス・チャート / 最小解釈 / ランダムウオーク / ソロスチャート / ニューケインジアン型景気循環モデル / DSGEモデル / 開放経済 / DSGE-VAR / Unobserved Component model
【研究成果の概要】
ベイズ統計理論に基づきマクロ経済に関する動学的一般均衡(DSGE)モデルを実証的に評価した。消費の習慣形成の景気循環における役割を再評価すると、景気循環領域ではなくむしろ高周波数領域でのDSGEモデルの説明力を高めていることが確認された。また名目為替レートはランダムウォークで近似されていることが知られているが、他の経済ファンダメンタルズと同時に名目為替レートのランダムウォークを開放経済DSGEモデルで説明する際の限界を実証的に明らかにした。さらに日本の卸売市場で取引されている農産物の卸売価格の日次データを用いて、地域間価格差の原因として、輸送費が大きな役割を果たしていることを推定した。
【研究代表者】
【研究連携者】 |
| 加納 和子 | 武蔵野大学 | 経済学部 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
| 武智 一貴 | 法政大学 | 経済学部 | 教授 | (Kakenデータベース) |
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【研究協力者】 |
| Nason James M. | 森田 |
| 森田 浩史 | |
| 和田 健司 | |
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【研究種目】基盤研究(B)
【研究期間】2012-04-01 - 2017-03-31
【配分額】16,380千円 (直接経費: 12,600千円、間接経費: 3,780千円)