セミマルチンゲールに対する離散観測推定の理論と実装
【研究分野】数学一般(含確率論・統計数学)
【研究キーワード】
統計数学 / 確率過程 / 漸近理論 / ジャンプ拡散過程 / 閾値推定 / 情報量規準 / 非エルゴード的モデル / 金融・保険への応用
【研究成果の概要】
金融や保険の資産モデルなどに応用される確率モデルに含まれる未知パラメータに対する,データに基づく実際的な推定手法を開発し,その理論的な正当性を数学的に証明した.その手法の計算機への実装も進行中である.
【研究代表者】
【研究種目】若手研究(B)
【研究期間】2009 - 2011
【配分額】4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)