大規模確率計画問題の効率的解法の開発と投資リスク管理への応用
【研究分野】社会システム工学・安全システム
【研究キーワード】
数理計画法 / 確率計画法 / 整数計画法 / リスク測定 / VaR / サプライチェーンマネジメント / 発電機起動停止問題 / スケジューリング / 分枝限定法
【研究成果の概要】
本研究では、大規模確率計画法の解法および、投資決定や運用などの実問題への応用を考える。理論面では費用のばらつきを考慮した確率計画問題の解法を効率化した。また投資決定問題における期間にわたるリスクを示すPVaRの定義を定め、計算方法を開発した。確率計画法の応用として、サプライチェーンにおける拠点地間の在庫融通、発電機起動停止問題のスケジュール生成法、ロジスティクス・ネットワーク再編成問題、鉄道における列車の余裕時分の配分の最適化などを取り上げ、新たな数理計画モデルや解法を開発した。確率計画法は、多くのシステムの最適化問題に対して有効であるため、幅広い分野への適用が期待できる。
【研究代表者】