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ベイズ推定Saga
ベイズ推定
に関するサイレントキーワード
MCMC
が含まれる科研費採択研究2件
ベイズ推定
に関するサイレントキーワード
MCMC
が含まれる科研費採択研究 2件
為替介入効果の検証
【研究分野】経済統計学
【研究領域課題番号】
23730216 (KAKENデータベースで見る)
【研究キーワード】
為替介入 / 大震災 / ボラティリティ / 内生性 / アーカイブデータ / 為替レート / 巨大地震 / 非不胎化 /
MCMC
/
ベイズ推定
/ 口先介入 / 後光効果 / 政府高官 / 成功率
【研究成果の概要】
世界中の大震災と為替変動との関係を調べたところ、大震災直後には為替レートのボラティリティが上昇する傾向があることが確認された。また、1920年代の日次介入額を記録した帳簿を整理することで、関東大震災当時の為替介入の効果を分析した。その結果、介入は為替レートのボラティリティを減少させる有意な効果があることが分かった。また、介入の反応関数を分析したところ、介入は為替レートを安定させる目的でなされていたことが分かった。
【研究代表者】
藪 友良 慶應義塾大学 商学部 准教授
(Kakenデータベース)
【研究種目】若手研究(B)
【研究期間】2011 - 2013
【配分額】4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
金融危機下のマクロ経済政策の計量分析
【研究分野】経済政策
【研究領域課題番号】
22243026 (KAKENデータベースで見る)
【研究キーワード】
DSGE /
MCMC
/ ゼロ金利 /
ベイズ推定
/ マクロ経済 / リーマンショック / 可変パラメータ VAR / 金融政策 / 時変VARモデル / マルコフスイッチングモデル / 確率的ボラティリティ変動モデル / 為替レート / バブル / 地価 / 可変パラメータVAR
【研究成果の概要】
DSGE、DSGE-VAR、時変VAR、マルコフスイッチングなどのマクロ計量モデルの改良と日本のマクロデータへの応用を行い、学会等で報告を行うと共に査読付き学術誌に論文を公表した。特に時変VARモデルに関しては、
MCMC
を用いた厳密なパラメータの推定法や変数の順番の選択法を開発した。その他、ゼロ金利下における長期デフレの原因、量的緩和期における為替介入と金融政策の関係、不動産バブルの早期検出方法などの研究も行った。
【研究代表者】
渡部 敏明 一橋大学 経済研究所 教授
(Kakenデータベース)
【研究分担者】
塩路 悦朗
一橋大学
大学院・経済学研究科
教授
(Kakenデータベース)
浅子 和美
一橋大学
経済研究所
教授
(Kakenデータベース)
渡辺 努
東京大学
大学院・経済学研究科
教授
(Kakenデータベース)
福重 元嗣
大阪大学
大学院・経済学研究科
教授
(Kakenデータベース)
【研究連携者】
各務 和彦
千葉大学
法経学部
准教授
(Kakenデータベース)
【研究種目】基盤研究(A)
【研究期間】2010 - 2012
【配分額】47,710千円 (直接経費: 36,700千円、間接経費: 11,010千円)